Сравнение FGCKX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции BKTSX по среднегодовой доходности: 20.43% против 13.64% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и BKTSX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
FGCKX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
FGCKX
BKTSX
Сравнение FGCKX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.50 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.50 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.22 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и BKTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и BKTSX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и BKTSX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -34.97% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -12.36% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -24.98% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -34.97% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.20% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -4.59% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.58% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и BKTSX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.45% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 9.72% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 18.56% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 17.38% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.40% | +4.97% |