Сравнение FGBRX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
FGBRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBRX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBRX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | -1.05% | 14.81% | -12.18% | 2.18% | -6.40% | -5.30% | -4.65% | 0.38% | 1.01% | 2.10% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: -0.54% против 1.75% соответственно.
FGBRX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -0.54%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBRX и DFGFX
FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
FGBRX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
FGBRX
DFGFX
Сравнение FGBRX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBRX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.64 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.55 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.76 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBRX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.19 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 1.29 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.27 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между FGBRX и DFGFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBRX и DFGFX
Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 5.00% | 4.10% | 5.49% | 3.61% | 4.92% | 5.11% | 4.34% | 5.86% | 6.27% | 3.08% | 2.10% | 2.85% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FGBRX и DFGFX
Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBRX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.46% | -4.00% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -1.41% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -4.00% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.46% | -4.00% | -23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | 0.00% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.23% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.46% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBRX и DFGFX
Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBRX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 0.22% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 0.45% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 1.56% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 1.81% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 1.36% | +5.94% |