PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGBRX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGBRX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBRX и ARKW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
-1.05%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.69%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Доходность по периодам

С начала года, FGBRX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.69%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: -0.54% против 21.40% соответственно.


FGBRX

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.58%
3 года*
0.07%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
-0.54%

ARKW

1 день
0.26%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-17.69%
6 месяцев
-30.50%
1 год
24.30%
3 года*
32.85%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Global Bond Fund - Class R

ARK Next Generation Internet ETF

Сравнение комиссий FGBRX и ARKW

FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.


Доходность на риск

FGBRX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBRX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGBRXARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.65

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.15

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.76

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

1.82

+4.41

FGBRX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBRX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBRX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGBRXARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.65

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между FGBRX и ARKW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBRX и ARKW

Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности ARKW в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
5.00%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.93%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FGBRX и ARKW

Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и ARKW.


Загрузка...

Показатели просадок


FGBRXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-80.52%

+53.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-36.21%

+29.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-77.36%

+57.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.46%

-80.52%

+53.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.08%

-34.03%

+16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-23.98%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

15.12%

-13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBRX и ARKW

Текущая волатильность для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) составляет 3.67%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGBRXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

10.91%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

25.81%

-20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

37.73%

-30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

43.66%

-35.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

37.54%

-30.24%