PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBRX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGBRX с ARKW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGBRX (Templeton Global Bond Fund - Class R) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both funds - FGBRX is a Global Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, FGBRX returned -0.11%/yr vs 22.00%/yr for ARKW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FGBRX charges 1.24%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности FGBRX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGBRX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: -0.11% против 22.00% соответственно.

FGBRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.20%
3 года*
1.78%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.11%

ARKW

1 день
-5.82%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-10.11%
1 год
15.36%
3 года*
36.43%
5 лет*
0.66%
10 лет*
22.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGBRX и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		1.34%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-6.63%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between FGBRX and ARKW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Bond Fund - Class R

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с FGBRX:
FGBRX с FTECFGBRX с HWDIXFGBRX с SPGBXFGBRX с VOOFGBRX с DFSHXFGBRX с VTIIXFGBRX с DGFFX
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

FGBRX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBRX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBRXARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.46

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.84

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.43

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

0.87

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBRX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBRX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBRX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBRXARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FGBRX и ARKW

Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGBRXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-80.52%

+53.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-36.21%

+29.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-36.21%

+23.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-77.36%

+57.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.46%

-80.52%

+53.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-25.17%

+10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-23.98%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

17.61%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBRX и ARKW

Текущая волатильность для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) составляет 2.18%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGBRXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

9.46%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

24.19%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

33.39%

-26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

43.55%

-35.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

37.73%

-30.46%

Сравнение комиссий FGBRX и ARKW

FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBRX и ARKW

Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности ARKW в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		4.83%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%

Часто задаваемые вопросы

FGBRX and ARKW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (9.46%) compared to FGBRX (2.18%). In terms of maximum drawdown, FGBRX dropped -27.46% vs ARKW's -80.52%.

FGBRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGBRX и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор