Сравнение FGBRX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
FGBRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBRX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBRX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | -1.05% | 14.81% | -12.18% | 2.18% | -6.40% | -5.30% | -4.65% | 0.38% | 1.01% | 2.10% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: -0.54% против 2.02% соответственно.
FGBRX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -0.54%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBRX и DFSHX
FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
FGBRX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
FGBRX
DFSHX
Сравнение FGBRX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBRX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.20 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.76 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.01 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.89 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 14.20 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBRX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.20 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.53 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.76 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FGBRX и DFSHX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBRX и DFSHX
Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 5.00% | 4.10% | 5.49% | 3.61% | 4.92% | 5.11% | 4.34% | 5.86% | 6.27% | 3.08% | 2.10% | 2.85% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FGBRX и DFSHX
Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBRX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.46% | -9.58% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -1.28% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -9.58% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.46% | -9.58% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -1.07% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -2.32% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.26% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBRX и DFSHX
Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBRX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 0.69% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 0.94% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 1.17% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 3.34% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 2.66% | +4.64% |