PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGBRX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGBRX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBRX и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
-0.77%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-5.31%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FGBRX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: -0.51% против 21.45% соответственно.


FGBRX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.52%
1 год
9.37%
3 года*
0.16%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
-0.51%

FTEC

1 день
0.86%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.60%
1 год
30.19%
3 года*
23.87%
5 лет*
15.25%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Global Bond Fund - Class R

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий FGBRX и FTEC

FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

FGBRX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBRX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGBRXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.69

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.92

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

5.88

+0.21

FGBRX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBRX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBRX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGBRXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.88

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.86

-0.65

Корреляция

Корреляция между FGBRX и FTEC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBRX и FTEC

Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FTEC в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
4.98%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FGBRX и FTEC

Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


FGBRXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-34.95%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-16.26%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-34.95%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.46%

-34.95%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-10.77%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.61%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

5.32%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBRX и FTEC

Текущая волатильность для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) составляет 3.43%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGBRXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

7.94%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

16.40%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

27.53%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

25.10%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

24.57%

-17.27%