PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBAX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGBAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		-0.27%6.90%0.67%5.86%-14.15%-1.38%9.59%9.33%-0.54%3.46%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGBAX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FGBAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.92% против 19.08% соответственно.

FGBAX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.49%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.92%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGBAX:
FGBAX с FTHRXFGBAX с SPYFGBAX с TLTFGBAX с FCNTXFGBAX с FNILXFGBAX с FNSOXFGBAX с FSELX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGBAX и FBGRX

FGBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

Доходность на риск

FGBAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBAX
Ранг доходности на риск FGBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBAXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.73

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.00

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.92

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBAXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между FGBAX и FBGRX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBAX и FBGRX

Дивидендная доходность FGBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		3.30%3.58%3.07%2.97%1.73%1.09%4.51%2.44%2.54%1.87%2.37%2.36%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGBAX и FBGRX

Максимальная просадка FGBAX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBAX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-58.64%

+39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-13.89%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-43.08%

+24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-43.08%

+24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-8.68%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-12.58%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.51%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBAX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FGBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

7.83%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

14.08%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

24.98%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

24.93%

-18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

23.63%

-18.65%