PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFXSX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFXSX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

FFXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFXSX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFXSX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		-0.11%5.65%3.11%4.13%-6.37%-1.54%3.86%3.77%1.16%0.56%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FFXSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FFXSX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.29% против -13.82% соответственно.

FFXSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.40%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.29%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Government Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с FFXSX:
FFXSX с BNDXFFXSX с FBGRXFFXSX с FIWGXFFXSX с FHQFXFFXSX с VMLUXFFXSX с JPSTFFXSX с FSPSX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий FFXSX и GUSTX

FFXSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

FFXSX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFXSX
Ранг доходности на риск FFXSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFXSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFXSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFXSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFXSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFXSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFXSX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFXSXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

3.18

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

10.74

-8.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

7.08

-5.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

20.50

-17.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

58.55

-49.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFXSX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFXSX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFXSX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFXSXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.18

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.55

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

-0.44

+2.01

Корреляция

Корреляция между FFXSX и GUSTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFXSX и GUSTX

Дивидендная доходность FFXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		3.04%3.30%2.96%2.21%0.72%0.42%1.23%1.88%1.35%1.18%1.20%0.85%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FFXSX и GUSTX

Максимальная просадка FFXSX за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFXSX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFXSXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-79.98%

+70.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.20%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.20%

-1.19%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.78%

-79.98%

+70.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-77.89%

+76.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-35.61%

+34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.07%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFXSX и GUSTX

Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FFXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFXSXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.29%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.83%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.27%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

1.73%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

25.44%

-23.01%