Сравнение FFWTX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFWTX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFWTX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | -0.07% | 10.16% | 5.83% | 9.88% | -12.97% | 5.15% | 10.45% | 14.36% | -2.58% | 10.73% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFWTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFWTX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 5.20% против 5.47% соответственно.
FFWTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.20%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFWTX и URINX
FFWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFWTX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFWTX
URINX
Сравнение FFWTX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFWTX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.83 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.62 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.52 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 10.91 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFWTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FFWTX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFWTX и URINX
Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 4.56% | 4.56% | 5.03% | 3.32% | 3.76% | 3.70% | 2.59% | 16.46% | 4.78% | 2.64% | 1.91% | 1.62% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFWTX и URINX
Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFWTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -15.27% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.41% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -15.27% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -15.27% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.81% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.93% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.02% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFWTX и URINX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) составляет 2.22%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFWTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.61% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.83% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 6.07% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.23% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 5.79% | +0.30% |