Сравнение FFUT с PSDM
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 3.81% |
Correlation
The correlation between FFUT and PSDM is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. PSDM — Ранг доходности на риск
FFUT
PSDM
Сравнение FFUT c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 2.97 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и PSDM
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -1.19% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.16% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.17% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 1.75% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.01% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.01% | +9.16% |
Сравнение комиссий FFUT и PSDM
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и PSDM
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PSDM в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and PSDM have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.85% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while PSDM is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and PGIM. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор