Сравнение FFUT с ORR
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 4.60%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 19.70% |
Correlation
The correlation between FFUT and ORR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. ORR — Ранг доходности на риск
FFUT
ORR
Сравнение FFUT c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.74 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и ORR
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -9.85% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -8.57% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.18% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и ORR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 13.52% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 15.34% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 15.34% | -4.17% |
Сравнение комиссий FFUT и ORR
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и ORR
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and ORR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for ORR.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: Fidelity and Militia Investments. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор