PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с IVV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FFUT is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 22.31% for IVV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.13%.

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.40%
С начала года
8.13%
6 месяцев
6.81%
1 год
22.31%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и IVV

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.13%15.50%

Correlation

The correlation between FFUT and IVV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

FFUT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFUTIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.81

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.46

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.52

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

11.21

+1.84

FFUT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFUT на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFUT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и IVV

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-55.25%

+49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-8.89%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.20%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-10.76%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.00%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.86%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.81%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

12.44%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

16.98%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

18.06%

-7.01%

Сравнение комиссий FFUT и IVV

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и IVV

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and IVV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.86%) compared to FFUT (3.07%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, IVV leads with 22.31% vs 17.34% for FFUT. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVV has performed better with a 22.31% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.11% for IVV.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор