PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFUT с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FFUT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFUT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFUT и IVV

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.30%8.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

FFUT

1 день
-0.11%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.30%
6 месяцев
11.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с SPYFFUT с ETH-USDFFUT с AGGFFUT с ETHEFFUT с ETHE.SW
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FFUT и IVV

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFUT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.42

+1.41

Корреляция

Корреляция между FFUT и IVV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и IVV

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.95%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FFUT и IVV

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFUTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-55.25%

+52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-5.57%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-10.84%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и IVV

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFUTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

18.31%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

16.89%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

18.03%

-7.04%