Сравнение FFUT с GXDW
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds. FFUT is actively managed, while GXDW is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у GXDW с доходностью 25.21%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 25.21%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 25.21% | -2.94% |
Correlation
The correlation between FFUT and GXDW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. GXDW — Ранг доходности на риск
FFUT
GXDW
Сравнение FFUT c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.12 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и GXDW
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -67.81% | +64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -50.50% | +49.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -43.09% | +42.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и GXDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 25.52% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 27.63% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 29.59% | -18.42% |
Сравнение комиссий FFUT и GXDW
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и GXDW
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности GXDW в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.12% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and GXDW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.12% for GXDW.
They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.50% for GXDW.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор