PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFUT с GXDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFUT и GXDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у GXDW с доходностью 25.21%.


FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXDW

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и GXDW


2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
12.74%8.26%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
25.21%-2.94%

Correlation

The correlation between FFUT and GXDW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Managed Futures ETF

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Доходность на риск

FFUT vs. GXDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFUT

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c GXDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. GXDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFUTGXDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.12

+1.89

Просадки

Сравнение просадок FFUT и GXDW

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и GXDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFUTGXDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-67.81%

+64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-50.50%

+49.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-43.09%

+42.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и GXDW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFUTGXDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

25.52%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

27.63%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

29.59%

-18.42%

Сравнение комиссий FFUT и GXDW

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и GXDW

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности GXDW в 1.12%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы


FFUT and GXDW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.12% for GXDW.

They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.50% for GXDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и GXDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор