PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFUT с GXDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFUT и GXDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFUT и GXDW


2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
7.30%8.26%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
-5.33%-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -5.33%.


FFUT

1 день
-0.11%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.30%
6 месяцев
11.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXDW

1 день
1.58%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-16.58%
1 год
1.48%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Managed Futures ETF

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Сравнение комиссий FFUT и GXDW

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.


Доходность на риск

FFUT vs. GXDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFUT

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c GXDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. GXDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFUTGXDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

-0.03

+1.87

Корреляция

Корреляция между FFUT и GXDW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и GXDW

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности GXDW в 1.48%


TTM2025202420232022202120202019
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.95%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FFUT и GXDW

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и GXDW.


Загрузка...

Показатели просадок


FFUTGXDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-67.81%

+64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-62.58%

+60.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-42.77%

+41.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и GXDW


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFUTGXDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

27.43%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

27.32%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

29.53%

-18.54%