Сравнение FFUT с FOXY
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 22.65% for FOXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 14.03%.
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.69% | 8.58% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 14.03% | 9.15% |
Correlation
The correlation between FFUT and FOXY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. FOXY — Ранг доходности на риск
FFUT
FOXY
Сравнение FFUT c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.26 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 14.25 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и FOXY
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -13.09% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -4.32% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | 0.00% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.09% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.59% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и FOXY
Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеют волатильность 3.07% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.05% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.70% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 9.89% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 14.92% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 14.92% | -3.87% |
Сравнение комиссий FFUT и FOXY
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и FOXY
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FOXY в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.96% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and FOXY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (3.07%) compared to FOXY (3.05%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 22.65% vs 17.34% for FFUT. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 22.65% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 1.94% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор