PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FFTY returned 7.57%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.57% против 18.15% соответственно.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between FFTY and VOOG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.77

The correlation between FFTY and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и VOOG

Секторы
FFTY
VOOG

Промышленность

26.6%
6.2%

Технологии

24.8%
49.4%

Сырьевые материалы

21.6%
0.4%

Финансовые услуги

13.1%
8.8%

Здравоохранение

12.1%
5.8%

Энергетика

8.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
18.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

FFTY
26.6%
VOOG
6.2%

Технологии

FFTY
24.8%
VOOG
49.4%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
VOOG
0.4%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
VOOG
8.8%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
VOOG
5.8%

Энергетика

FFTY
8.0%
VOOG
0.1%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
VOOG
9.4%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
VOOG
18.0%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

VOOG
1.0%

Недвижимость

FFTY

-

VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

FFTY vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.16

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.91

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.49

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

10.32

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.16

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.91

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FFTY и VOOG

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-32.73%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-13.71%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-22.18%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-32.73%

-26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

-32.73%

-26.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-1.08%

-14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-4.97%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

3.31%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и VOOG

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

4.32%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

12.41%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

15.85%

+18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

21.19%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

20.73%

+6.68%

Сравнение комиссий FFTY и VOOG

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и VOOG

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and VOOG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.15% vs 7.57% for FFTY. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.15% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.44% for VOOG.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. FFTY tracks IBD 50 Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор