PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с RFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator. FFTY is passively managed, while RFLR is actively managed. Over the past year, FFTY returned 38.14% vs 25.97% for RFLR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у RFLR с доходностью 7.99%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

RFLR

1 день
-1.05%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и RFLR

2026 (YTD)20252024
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%9.79%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		7.99%11.81%2.29%

Correlation

The correlation between FFTY and RFLR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between FFTY and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и RFLR

Секторы
FFTY
RFLR

Промышленность

26.6%
14.7%

Технологии

24.8%
16.3%

Сырьевые материалы

21.6%
4.3%

Финансовые услуги

13.1%
17.0%

Здравоохранение

12.1%
15.4%

Энергетика

8.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Недвижимость

-

6.3%

Промышленность

FFTY
26.6%
RFLR
14.7%

Технологии

FFTY
24.8%
RFLR
16.3%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
RFLR
4.3%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
RFLR
17.0%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
RFLR
15.4%

Энергетика

FFTY
8.0%
RFLR
6.2%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
RFLR
9.7%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
RFLR
1.9%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
RFLR
2.5%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

RFLR
2.5%

Недвижимость

FFTY

-

RFLR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с VAMORFLR с PHDGRFLR с TRIO

Доходность на риск

FFTY vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.13

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.06

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.51

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

15.89

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.13

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.09

-0.89

Просадки

Сравнение просадок FFTY и RFLR

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-15.48%

-43.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-5.79%

-17.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-1.05%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-3.85%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

1.64%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и RFLR

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

3.70%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

8.33%

+17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

12.28%

+21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

12.19%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

12.19%

+15.22%

Сравнение комиссий FFTY и RFLR

FFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и RFLR

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности RFLR в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.62%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and RFLR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to RFLR (3.70%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, FFTY leads with 38.14% vs 25.97% for RFLR. On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 38.14% return vs 25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.62% for RFLR.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while RFLR is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор