Сравнение FFTY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FFTY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.25% против 14.02% соответственно.
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и IVV
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FFTY vs. IVV — Ранг доходности на риск
FFTY
IVV
Сравнение FFTY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 7.32 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и IVV
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и IVV
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -55.25% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -12.06% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -24.53% | -34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -33.90% | -25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.35% | -6.26% | -26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -10.85% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 2.53% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и IVV
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 5.30% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 9.45% | +19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 18.31% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 16.89% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 18.04% | +9.13% |