Сравнение FFTWX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.97% соответственно.
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и FSPSX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
FFTWX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FFTWX
FSPSX
Сравнение FFTWX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.90 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.94 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.43 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и FSPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и FSPSX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и FSPSX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -33.69% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -11.39% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -29.41% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -33.69% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -8.22% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.60% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.97% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и FSPSX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.65% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 11.01% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 17.00% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 15.82% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 16.49% | -6.44% |