PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
-3.06%
FFTWX
FSPSX

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.14% соответственно.


FFTWX

С начала года

9.42%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

4.02%

1 год

15.40%

5 лет (среднегодовая)

6.25%

10 лет (среднегодовая)

6.50%

FSPSX

С начала года

4.83%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-3.06%

1 год

11.02%

5 лет (среднегодовая)

5.91%

10 лет (среднегодовая)

5.14%

Основные характеристики


FFTWXFSPSX
Коэф-т Шарпа2.050.92
Коэф-т Сортино2.981.34
Коэф-т Омега1.371.16
Коэф-т Кальмара1.401.30
Коэф-т Мартина12.194.16
Индекс Язвы1.31%2.76%
Дневная вол-ть7.80%12.47%
Макс. просадка-44.91%-33.69%
Текущая просадка-2.13%-8.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FSPSX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFTWX и FSPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.050.92
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.981.34
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.16
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.401.30
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.194.16
FFTWX
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
0.92
FFTWX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FSPSX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FSPSX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.01%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.03%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FSPSX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-8.29%
FFTWX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16%
3.79%
FFTWX
FSPSX