PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTWXFSPSX
Дох-ть с нач. г.9.88%8.46%
Дох-ть за 1 год19.18%20.21%
Дох-ть за 3 года1.03%2.73%
Дох-ть за 5 лет6.40%6.47%
Дох-ть за 10 лет6.66%5.67%
Коэф-т Шарпа2.411.54
Коэф-т Сортино3.562.21
Коэф-т Омега1.451.27
Коэф-т Кальмара1.351.82
Коэф-т Мартина15.158.26
Индекс Язвы1.26%2.32%
Дневная вол-ть7.92%12.43%
Макс. просадка-44.91%-33.69%
Текущая просадка-1.72%-5.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFTWX и FSPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FSPSX

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 6.66% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
2.83%
FFTWX
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FSPSX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.26

Сравнение коэффициента Шарпа FFTWX и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.54
FFTWX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FSPSX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FSPSX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-5.12%
FFTWX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
3.06%
FFTWX
FSPSX