PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXFTABX
Дох-ть с нач. г.12.35%2.06%
Дох-ть за 1 год22.73%8.91%
Дох-ть за 3 года-2.01%-0.41%
Дох-ть за 5 лет3.58%1.30%
Дох-ть за 10 лет4.02%2.45%
Коэф-т Шарпа2.422.44
Коэф-т Сортино3.503.82
Коэф-т Омега1.451.58
Коэф-т Кальмара0.950.84
Коэф-т Мартина15.719.89
Индекс Язвы1.45%0.84%
Дневная вол-ть9.38%3.41%
Макс. просадка-50.94%-15.78%
Текущая просадка-6.20%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между FFTHX и FTABX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FTABX

С начала года, FFTHX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции FFTHX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.56%
1.90%
FFTHX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и FTABX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.21
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.89

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.44
FFTHX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FTABX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FTABX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
-2.33%
FFTHX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FTABX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
1.23%
FFTHX
FTABX