PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSZX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSZX и FIRMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		-0.44%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

FFSZX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.79%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с SCHGFFSZX с VFV.TOFFSZX с ^GSPC
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FFSZX и FIRMX

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFSZX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSZX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSZXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.38

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.30

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.15

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSZX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSZXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFSZX и FIRMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и FIRMX

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		3.84%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и FIRMX

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSZXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-33.73%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-3.44%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-16.11%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.46%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.73%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.87%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и FIRMX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSZXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

2.13%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

2.94%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

4.64%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

5.22%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

4.48%

+12.62%