PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSZX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFSZX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.97%
11.24%
FFSZX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSZX:

1.31

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

FFSZX:

1.83

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

FFSZX:

1.23

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FFSZX:

1.38

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

FFSZX:

7.03

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

FFSZX:

2.21%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FFSZX:

11.94%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FFSZX:

-33.08%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFSZX:

-0.86%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.


FFSZX

С начала года

4.53%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

7.13%

1 год

14.82%

5 лет

6.64%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSZX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFSZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSZX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSZX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.311.67
Коэффициент Сортино FFSZX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.832.26
Коэффициент Омега FFSZX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.30
Коэффициент Кальмара FFSZX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.382.52
Коэффициент Мартина FFSZX, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.0310.29
FFSZX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.31
1.67
FFSZX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и ^GSPC

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.86%
-0.82%
FFSZX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и ^GSPC

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.40% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.40%
3.49%
FFSZX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab