PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSZX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSZX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFSZX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.29%
87.94%
FFSZX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSZX:

0.44

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FFSZX:

0.73

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

FFSZX:

1.10

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFSZX:

0.48

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FFSZX:

2.08

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FFSZX:

3.55%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

FFSZX:

16.66%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

FFSZX:

-33.08%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFSZX:

-5.69%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%.

FFSZX

С начала года

0.08%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-1.98%

1 год

7.05%

5 лет

9.40%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSZX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSZX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFSZX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFSZX: 0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FFSZX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFSZX: 0.75
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега FFSZX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFSZX: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FFSZX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFSZX: 0.49
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина FFSZX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFSZX: 2.12
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
FFSZX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и ^GSPC

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.69%
-10.02%
FFSZX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) составляет 11.53%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
14.23%
FFSZX
^GSPC