Сравнение FFSM с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
FFSM и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSM и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSM и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 5.48% | 14.89% | 14.38% | 17.30% | -16.35% | 19.77% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
FFSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSM и XSMO
FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
FFSM vs. XSMO — Ранг доходности на риск
FFSM
XSMO
Сравнение FFSM c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSM | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.75 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.23 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSM | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFSM и XSMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и XSMO
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.52% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FFSM и XSMO
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSM | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -58.06% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -13.42% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -29.62% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.59% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -11.21% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.24% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и XSMO
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSM | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.71% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 13.63% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 22.11% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.87% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 24.05% | -3.44% |