PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFSM с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFSM и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSM и XMHQ


2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
5.48%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
2.09%4.71%16.79%29.51%-12.42%13.32%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.


FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*

XMHQ

1 день
1.01%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.46%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.29%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий FFSM и XMHQ

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


Доходность на риск

FFSM vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSMXMHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.67

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.13

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.18

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.29

+4.13

FFSM vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFSMXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между FFSM и XMHQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и XMHQ

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и XMHQ

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и XMHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


FFSMXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-58.19%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.54%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-25.47%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.40%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-9.35%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.44%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и XMHQ

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFSMXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.99%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

11.42%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

20.29%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

20.76%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.69%

-0.08%