Сравнение FFSM с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
FFSM и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSM и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSM и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 5.48% | 14.89% | 14.38% | 17.30% | -16.35% | 19.77% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 13.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.
FFSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSM и XMHQ
FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
FFSM vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
FFSM
XMHQ
Сравнение FFSM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSM | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.13 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.18 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 4.29 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSM | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FFSM и XMHQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и XMHQ
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.52% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FFSM и XMHQ
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSM | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -58.19% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -12.54% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -25.47% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.40% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -9.35% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и XMHQ
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSM | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.99% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 11.42% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 20.29% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 20.76% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.69% | -0.08% |