Сравнение FFSM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
FFSM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSM и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSM и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 5.48% | 14.89% | 14.38% | 17.30% | -16.35% | 19.77% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 17.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
FFSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSM и SPMD
FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
FFSM vs. SPMD — Ранг доходности на риск
FFSM
SPMD
Сравнение FFSM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSM | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.32 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.30 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 5.57 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FFSM и SPMD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и SPMD
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.52% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FFSM и SPMD
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -57.62% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -14.12% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -24.08% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.39% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.18% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.29% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и SPMD
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.47% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 11.97% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 21.13% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.70% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.17% | -0.56% |