Сравнение FFSM с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
FFSM и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSM и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSM и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 5.48% | 14.89% | 14.38% | 17.30% | -16.35% | 19.77% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 2.87%.
FFSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSM и PWC
FFSM берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
FFSM vs. PWC — Ранг доходности на риск
FFSM
PWC
Сравнение FFSM c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSM | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.48 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.77 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.60 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 2.73 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSM | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.48 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FFSM и PWC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и PWC
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.52% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FFSM и PWC
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSM | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -78.13% | +51.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -11.26% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -26.58% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.11% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -36.46% | +28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.47% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и PWC
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSM | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 3.09% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 7.37% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 14.24% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.28% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.84% | +1.77% |