Сравнение FFSM с FETH
FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FFSM is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FFSM returned 38.60% vs -31.75% for FETH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FFSM и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FFSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFSM и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 18.92% | 14.89% | 1.77% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FFSM and FETH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFSM vs. FETH — Ранг доходности на риск
FFSM
FETH
Сравнение FFSM c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSM | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.51 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | -0.84 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.47 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.41 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок FFSM и FETH
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFSM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -64.00% | +37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -62.95% | +52.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -62.95% | +62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -32.73% | +24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 37.82% | -35.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFSM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 9.99% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 46.01% | -32.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 68.50% | -50.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 72.27% | -51.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 72.27% | -51.70% |
Сравнение комиссий FFSM и FETH
FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и FETH
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.46% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FFSM and FETH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FFSM (5.70%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FFSM leads with 38.60% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 38.60% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.
FFSM has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FETH.
FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.00% for FETH.
FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFSM и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор