PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FFSM is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.37%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%24.70%

Correlation

The correlation between FFSM and FDVV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.85

The correlation between FFSM and FDVV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFSM и FDVV

Секторы
FFSM
FDVV

Промышленность

29.5%
3.4%

Финансовые услуги

22.7%
17.0%

Технологии

14.0%
29.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.6%

Здравоохранение

9.1%
3.1%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
11.0%

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%
8.7%

Недвижимость

0.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Промышленность

FFSM
29.5%
FDVV
3.4%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
FDVV
17.0%

Технологии

FFSM
14.0%
FDVV
29.1%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
FDVV
3.1%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
FDVV
11.0%

Энергетика

FFSM
2.2%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
FDVV
8.7%

Недвижимость

FFSM
0.0%
FDVV
10.1%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

FDVV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FFSM vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.35

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.28

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.53

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

10.54

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FFSM и FDVV

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-40.25%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.30%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-15.90%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-20.18%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.12%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.81%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.23%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и FDVV

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.14%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

7.99%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

10.06%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

14.75%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.00%

+3.57%

Сравнение комиссий FFSM и FDVV

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и FDVV

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and FDVV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 10.37% for FFSM. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.46% for FFSM.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор