Сравнение FFSM с FBTC
FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFSM is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFSM returned 34.80% vs -46.29% for FBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFSM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FFSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFSM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 20.41% | 14.89% | 16.33% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FFSM and FBTC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFSM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFSM
FBTC
Сравнение FFSM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFSM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.87 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | -1.40 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFSM и FBTC
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFSM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -53.35% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -53.35% | +42.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -48.89% | +45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -17.64% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 33.11% | -30.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFSM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 10.78% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 34.75% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 44.27% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 49.78% | -29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 49.78% | -29.21% |
Сравнение комиссий FFSM и FBTC
FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и FBTC
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.44% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FFSM and FBTC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FFSM (4.97%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FFSM leads with 34.80% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 34.80% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.
FFSM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FBTC.
FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.25% for FBTC.
FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFSM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор