Сравнение FFSM с FBTC
FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFSM is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFSM returned 38.60% vs -38.65% for FBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFSM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FFSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFSM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 18.92% | 14.89% | 16.56% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FFSM and FBTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFSM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFSM
FBTC
Сравнение FFSM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.79 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | -1.36 | +16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.89 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FFSM и FBTC
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFSM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -49.33% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -49.33% | +38.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -48.00% | +47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -16.01% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 28.41% | -25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFSM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 9.39% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 34.38% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 43.61% | -25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 50.13% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 50.13% | -29.56% |
Сравнение комиссий FFSM и FBTC
FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и FBTC
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.46% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FFSM and FBTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FFSM (5.70%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FFSM leads with 38.60% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 38.60% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.
FFSM has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FBTC.
FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.25% for FBTC.
FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFSM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор