PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с FBTC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFSM is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFSM returned 39.96% vs -43.57% for FBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.72%.

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

FBTC

1 день
-4.06%
1 месяц
-21.11%
С начала года
-31.72%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-43.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и FBTC

2026 (YTD)20252024
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%16.33%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-31.72%-6.56%94.28%

Correlation

The correlation between FFSM and FBTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FFSM vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSMFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.99

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-1.45

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.83

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

-1.42

+17.00

FFSM vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSM и FBTC

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-52.44%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-52.44%

+42.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-52.44%

+51.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-16.83%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

30.72%

-28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что FFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

13.34%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

34.52%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

44.35%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

50.11%

-29.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

50.11%

-29.50%

Сравнение комиссий FFSM и FBTC

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и FBTC

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and FBTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (13.34%) compared to FFSM (6.37%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs FBTC's -52.44%.

On 1-year performance, FFSM leads with 39.96% vs -43.57% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 39.96% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

FFSM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for FBTC.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.25% for FBTC.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор