PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSM с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FFSM и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSM и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSM и FBTC

2026 (YTD)20252024
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%16.56%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILX
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий FFSM и FBTC

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

FFSM vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.44

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

-0.37

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.36

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

-0.75

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.44

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между FFSM и FBTC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и FBTC

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и FBTC

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSMFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-49.33%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-49.33%

+34.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-45.76%

+39.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-14.18%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

23.23%

-19.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) составляет 8.35%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSMFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

12.91%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

36.78%

-22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

45.27%

-22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

51.16%

-30.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

51.16%

-30.55%