PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с FBCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.98%/yr vs 13.40%/yr for FBCG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 10.18%.

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.98%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.18%18.60%39.05%57.98%-39.10%13.95%

Correlation

The correlation between FFSM and FBCG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.74

The correlation between FFSM and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и FBCG

Секторы
FFSM
FBCG

Промышленность

29.5%
5.6%

Финансовые услуги

22.7%
2.2%

Технологии

14.0%
48.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.2%

Здравоохранение

9.1%
5.6%

Сырьевые материалы

6.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.3%

Энергетика

2.2%
0.4%

Коммунальные услуги

1.8%
0.5%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Промышленность

FFSM
29.5%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
FBCG
2.2%

Технологии

FFSM
14.0%
FBCG
48.9%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
FBCG
5.6%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
FBCG
1.3%

Энергетика

FFSM
2.2%
FBCG
0.4%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
FBCG
0.5%

Недвижимость

FFSM
0.0%
FBCG
0.6%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

FBCG
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FFSM vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSMFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.47

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.03

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.92

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

7.20

+8.38

FFSM vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSM и FBCG

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-43.56%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-15.17%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-27.89%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-43.56%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-5.67%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-11.42%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.04%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.27%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

15.44%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

19.84%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

26.00%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

25.79%

-5.18%

Сравнение комиссий FFSM и FBCG

FFSM берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и FBCG

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and FBCG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (8.27%) compared to FFSM (6.37%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 13.40% vs 10.98% for FFSM. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 13.40% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FFSM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.04% for FBCG.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.59% for FBCG.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор