PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSIX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-7.26%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FFSIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 13.28% против 1.88% соответственно.

FFSIX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-2.51%
1 год
7.10%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.28%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с FLC
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий FFSIX и ASFYX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Доходность на риск

FFSIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.27

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.42

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.18

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.29

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

0.00

Корреляция

Корреляция между FFSIX и ASFYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и ASFYX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.48%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и ASFYX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-36.43%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.51%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-36.43%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-36.43%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-24.28%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-13.10%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

8.26%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и ASFYX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.82%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.00%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

13.00%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

13.67%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

12.68%

+11.17%