PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с FFFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXFFFHX
Дох-ть с нач. г.16.40%15.79%
Дох-ть за 1 год28.09%27.37%
Дох-ть за 3 года0.60%-0.86%
Дох-ть за 5 лет7.43%5.21%
Коэф-т Шарпа2.462.39
Коэф-т Сортино3.443.34
Коэф-т Омега1.451.44
Коэф-т Кальмара1.321.12
Коэф-т Мартина15.7715.29
Индекс Язвы1.78%1.78%
Дневная вол-ть11.42%11.40%
Макс. просадка-33.17%-55.81%
Текущая просадка-0.57%-2.94%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFSFX и FFFHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FFFHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFSFX показывает доходность 16.40%, а FFFHX немного ниже – 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
7.69%
FFSFX
FFFHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и FFFHX

И FFSFX, и FFFHX имеют комиссию равную 0.75%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.77
FFFHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFHX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFHX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFHX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFHX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFHX, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.33

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и FFFHX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.40
FFSFX
FFFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FFFHX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FFFHX в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
1.10%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%7.62%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FFFHX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FFFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-2.94%
FFSFX
FFFHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FFFHX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеют волатильность 2.93% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.81%
FFSFX
FFFHX