PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSFX с FFFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с FFFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSFX и FFFHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%8.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFSFX показывает доходность -0.51%, а FFFHX немного выше – -0.49%.

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund

Fidelity Freedom 2050 Fund

Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX
Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX

Сравнение комиссий FFSFX и FFFHX

И FFSFX, и FFFHX имеют комиссию равную 0.75%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund

Доходность на риск

FFSFX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSFX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSFXFFFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.04

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.06

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.08

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSFX vs. FFFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSFXFFFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Корреляция

Корреляция между FFSFX и FFFHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FFFHX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FFFHX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FFFHX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FFFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSFXFFFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-56.38%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.14%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-27.39%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.93%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.89%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FFFHX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеют волатильность 6.64% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSFXFFFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.66%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.98%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.16%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.88%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.31%

+1.77%