Сравнение FFSFX с ISWIX
FFSFX (Fidelity Freedom 2065 Fund) and ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFSFX returned 9.93%/yr vs 3.57%/yr for ISWIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FFSFX charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for ISWIX.
Доходность
Сравнение доходности FFSFX и ISWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFSFX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у ISWIX с доходностью 3.91%.
FFSFX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
ISWIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам FFSFX и ISWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 12.07% | 23.76% | 14.01% | 20.54% | -18.28% | 16.54% | 18.08% | 9.00% |
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.91% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 4.16% |
Correlation
The correlation between FFSFX and ISWIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between FFSFX and ISWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFSFX vs. ISWIX — Ранг доходности на риск
FFSFX
ISWIX
Сравнение FFSFX c ISWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Voya Solution Income Portfolio (ISWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFSFX | ISWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.67 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 11.75 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFSFX и ISWIX
Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки ISWIX в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и ISWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFSFX | ISWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -27.14% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -4.42% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -6.47% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -18.78% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.10% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -3.02% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.97% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSFX и ISWIX
Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFSFX | ISWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 2.32% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 4.80% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 5.90% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 7.03% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 6.58% | +10.53% |
Сравнение комиссий FFSFX и ISWIX
FFSFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISWIX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSFX и ISWIX
Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ISWIX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 4.99% | 3.69% | 2.29% | 2.01% | 8.77% | 7.81% | 2.25% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.71% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
FFSFX and ISWIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFSFX has higher volatility (6.18%) compared to ISWIX (2.32%). In terms of maximum drawdown, FFSFX dropped -31.03% vs ISWIX's -27.14%.
FFSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFSFX и ISWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор