PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXFSPGX
Дох-ть с нач. г.16.40%26.31%
Дох-ть за 1 год28.09%38.11%
Дох-ть за 3 года0.60%8.63%
Дох-ть за 5 лет7.43%19.12%
Коэф-т Шарпа2.462.42
Коэф-т Сортино3.443.11
Коэф-т Омега1.451.44
Коэф-т Кальмара1.323.06
Коэф-т Мартина15.7712.04
Индекс Язвы1.78%3.34%
Дневная вол-ть11.42%16.66%
Макс. просадка-33.17%-32.66%
Текущая просадка-0.57%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFSFX и FSPGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FSPGX

С начала года, FFSFX показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
14.01%
FFSFX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и FSPGX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.77
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.80

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.37
FFSFX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FSPGX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FSPGX в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.44%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FSPGX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-1.45%
FFSFX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
4.25%
FFSFX
FSPGX