Сравнение FFSDX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSDX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSDX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | -0.51% | 23.80% | 14.16% | 20.69% | -18.22% | 16.59% | 18.26% | 9.09% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSDX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
FFSDX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSDX и URINX
FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FFSDX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFSDX
URINX
Сравнение FFSDX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSDX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.62 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.52 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 10.91 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FFSDX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSDX и URINX
Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 3.70% | 3.68% | 2.75% | 2.15% | 8.83% | 7.86% | 2.31% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFSDX и URINX
Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -15.27% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -4.41% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -15.27% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -2.81% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -1.93% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.02% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSDX и URINX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 2.61% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 3.83% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 6.07% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 6.23% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 5.79% | +11.28% |