PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRIX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FFRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		-0.62%5.54%7.07%11.63%-1.58%5.06%1.64%8.47%0.13%3.86%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FFRIX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.28% соответственно.

FFRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.73%
3 года*
6.74%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.86%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFRIX:
FFRIX с FFRHXFFRIX с BFRAXFFRIX с FDAAXFFRIX с DLHIXFFRIX с VOOFFRIX с PDIFFRIX с FLOT
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FFRIX и VWEAX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFRIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг доходности на риск FFRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.92

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.90

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.83

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

11.54

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.82

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между FFRIX и VWEAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и VWEAX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		6.71%7.37%6.92%7.47%3.78%2.69%3.80%5.12%4.65%4.00%4.38%3.32%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и VWEAX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-30.05%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.52%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.92%

-13.77%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-19.68%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.80%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-2.13%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и VWEAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.39%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.31%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.46%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

4.86%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.27%

-1.13%