Сравнение FFRIX с FDAAX
FFRIX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I) and FDAAX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund) are both mutual funds - FFRIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FDAAX is a Bank Loan fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FFRIX returned 4.82%/yr vs 4.44%/yr for FDAAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRIX charges 0.72%/yr vs 0.67%/yr for FDAAX.
Доходность
Сравнение доходности FFRIX и FDAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRIX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FDAAX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции FFRIX превзошли акции FDAAX по среднегодовой доходности: 4.82% против 4.44% соответственно.
FFRIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.82%
FDAAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам FFRIX и FDAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRIX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I | 1.92% | 5.54% | 7.07% | 11.63% | -1.58% | 5.06% | 1.64% | 8.47% | 0.13% | 3.86% |
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 1.17% | 4.68% | 8.52% | 14.35% | -1.37% | 8.55% | -3.71% | 3.30% | 0.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FFRIX and FDAAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2001 г. | 0.56 |
The correlation between FFRIX and FDAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRIX vs. FDAAX — Ранг доходности на риск
FFRIX
FDAAX
Сравнение FFRIX c FDAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRIX | FDAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.34 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.10 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 6.12 | +12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRIX | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.22 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 1.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FFRIX и FDAAX
Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки FDAAX в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и FDAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRIX | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.12% | -25.74% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -1.73% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -2.70% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.92% | -6.22% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -18.08% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.51% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.59% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRIX и FDAAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 0.60%, в то время как у Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRIX | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.85% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.37% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.98% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 3.34% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.85% | +0.30% |
Сравнение комиссий FFRIX и FDAAX
FFRIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FDAAX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRIX и FDAAX
Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности FDAAX в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 7.86% | 8.00% | 9.42% | 7.64% | 5.84% | 3.73% | 5.07% | 5.62% | 5.18% | 3.79% | 4.57% | 4.71% |
FFRIX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I | 7.03% | 7.37% | 6.92% | 7.47% | 3.78% | 2.69% | 3.80% | 5.12% | 4.65% | 4.00% | 4.38% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
FFRIX and FDAAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDAAX has higher volatility (0.85%) compared to FFRIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FFRIX dropped -22.12% vs FDAAX's -25.74%.
FFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRIX и FDAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор