Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) показал доход в -0.73% с начала года и 4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFRIX составила 4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FFRIX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I: годовая альфа составляет 3.78%, бета — 0.05, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 17.08.2000.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.00%) было выше, чем в снижении (11.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FFRIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FFRIX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I показал максимальную просадку в 22.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.