PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFRIX с DLHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRIX и DLHIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FFRIX с DLHIX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX).

FFRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFRIX или DLHIX.

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и DLHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRIX:

1.88

DLHIX:

-0.27

Коэф-т Сортино

FFRIX:

2.95

DLHIX:

-0.35

Коэф-т Омега

FFRIX:

1.70

DLHIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FFRIX:

1.82

DLHIX:

-0.30

Коэф-т Мартина

FFRIX:

8.91

DLHIX:

-0.70

Индекс Язвы

FFRIX:

0.67%

DLHIX:

8.29%

Дневная вол-ть

FFRIX:

3.17%

DLHIX:

17.25%

Макс. просадка

FFRIX:

-22.13%

DLHIX:

-34.64%

Текущая просадка

FFRIX:

-0.22%

DLHIX:

-15.43%

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у DLHIX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции FFRIX уступали акциям DLHIX по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.75% соответственно.

FFRIX

С начала года

0.52%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

1.51%

1 год

6.01%

3 года

8.20%

5 лет

7.36%

10 лет

4.56%

DLHIX

С начала года

-4.54%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-4.25%

3 года

5.13%

5 лет

4.67%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Delaware Healthcare Fund

Сравнение комиссий FFRIX и DLHIX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DLHIX в 0.98%.

DLHIX
Delaware Healthcare Fund
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRIX и DLHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DLHIX
Ранг риск-скорректированной доходности DLHIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRIX c DLHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа DLHIX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и DLHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и DLHIX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности DLHIX в 14.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		7.99%8.29%8.21%5.00%3.20%3.79%5.11%4.66%4.00%3.86%4.21%3.94%
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		14.67%14.00%6.10%9.16%5.41%5.75%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%11.16%

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и DLHIX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки DLHIX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и DLHIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и DLHIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 0.63%, в то время как у Delaware Healthcare Fund (DLHIX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...