PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRIX с FFHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRIX с FFHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX).

FFRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRIX и FFHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		-0.62%5.54%7.07%11.63%-1.58%5.06%1.64%8.47%0.13%3.86%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		-0.43%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FFHCX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции FFRIX уступали акциям FFHCX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.80% соответственно.

FFRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.73%
3 года*
6.74%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.86%

FFHCX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FFRIX:
FFRIX с FFRHXFFRIX с BFRAXFFRIX с FDAAXFFRIX с DLHIXFFRIX с VOOFFRIX с PDIFFRIX с FLOT
Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с BFCAXFFHCX с LVHD

Сравнение комиссий FFRIX и FFHCX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.

FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FFRIX vs. FFHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг доходности на риск FFRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRIX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRIXFFHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.55

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.28

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.13

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

10.44

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRIX vs. FFHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFHCX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRIXFFHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

1.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFRIX и FFHCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и FFHCX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности FFHCX в 7.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		6.71%7.37%6.92%7.47%3.78%2.69%3.80%5.12%4.65%4.00%4.38%3.32%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.30%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и FFHCX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, примерно равная максимальной просадке FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и FFHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRIXFFHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-21.45%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.60%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.92%

-5.81%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-21.45%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.62%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.94%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.55%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и FFHCX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) имеют волатильность 0.67% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRIXFFHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.68%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.85%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.45%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

3.05%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

4.15%

-0.01%