Сравнение FFRHX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRHX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.61% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.98% против 6.83% соответственно.
FFRHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.98%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRHX и PRCPX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FFRHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FFRHX
PRCPX
Сравнение FFRHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRHX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 3.47 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 5.52 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.53 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 21.08 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.47 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.84 | 1.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FFRHX и PRCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и PRCPX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и PRCPX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -23.07% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.03% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -14.34% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -23.07% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.74% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -3.16% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.65% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и PRCPX
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.66%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.10% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.52% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 4.11% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 4.79% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.45% | -1.32% |