Сравнение FFOX с USO
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. FFOX is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам FFOX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -3.41% |
Correlation
The correlation between FFOX and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. USO — Ранг доходности на риск
FFOX
USO
Сравнение FFOX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.18 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и USO
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -98.19% | +85.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -85.01% | +80.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -75.30% | +73.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 44.20% | -26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 36.06% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 39.00% | -21.70% |
Сравнение комиссий FFOX и USO
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и USO
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for USO.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: FundX and USCF. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор