Сравнение FFOX с SCHM
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while SCHM is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.05%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.05%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам FFOX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 19.05% | 10.18% |
Correlation
The correlation between FFOX and SCHM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
FFOX
SCHM
Сравнение FFOX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и SCHM
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -42.43% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.03% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -5.66% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и SCHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 15.62% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.56% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.46% | -3.16% |
Сравнение комиссий FFOX и SCHM
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и SCHM
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SCHM в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and SCHM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.22% for SCHM.
They also come from different issuers: FundX and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.04% for SCHM.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор