PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOX с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOX с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past year, FFOX returned 15.18% vs 22.75% for JSMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности FFOX и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

FFOX

1 день
-0.75%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.04%
С начала года
7.26%
1 год
15.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOX и JSMD

2026 (YTD)2025
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		7.26%10.29%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%7.78%

Correlation

The correlation between FFOX and JSMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between FFOX and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOX и JSMD

Секторы
FFOX
JSMD

Промышленность

25.6%
23.3%

Технологии

22.0%
28.1%

Здравоохранение

20.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.7%

Финансовые услуги

7.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.5%

Сырьевые материалы

3.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.9%

Энергетика

1.3%
1.1%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FFOX
25.6%
JSMD
23.3%

Технологии

FFOX
22.0%
JSMD
28.1%

Здравоохранение

FFOX
20.8%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

FFOX
12.1%
JSMD
8.7%

Финансовые услуги

FFOX
7.5%
JSMD
8.9%

Потребительский защитный сектор

FFOX
5.0%
JSMD
2.5%

Сырьевые материалы

FFOX
3.6%
JSMD
3.0%

Коммуникационные услуги

FFOX
2.1%
JSMD
2.9%

Энергетика

FFOX
1.3%
JSMD
1.1%

Недвижимость

FFOX

-

JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

FFOX

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Future Fund Opportunities ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с FFOX:
FFOX с XFLXFFOX с FCUSFFOX с XCORFFOX с BPHFFOX с PDPFFOX с TEKXFFOX с PIT
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

FFOX vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOX
Ранг доходности на риск FFOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOX c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOXJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.03

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.54

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

5.12

-0.54

FFOX vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOX и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOX и JSMD

Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOXJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-38.98%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.86%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.59%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-7.42%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.45%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOX и JSMD

Текущая волатильность для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) составляет 4.57%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOXJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.01%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

17.49%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

22.16%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

23.09%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

22.80%

-5.45%

Сравнение комиссий FFOX и JSMD

FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOX и JSMD

Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		1.69%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FFOX and JSMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to FFOX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs JSMD's -38.98%.

On 1-year performance, JSMD leads with 22.75% vs 15.18% for FFOX. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FFOX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 22.75% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.

FFOX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.43% for JSMD.

They also come from different issuers: FundX and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOX и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор