Сравнение FFOX с IPO
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while IPO is passively managed. Over the past year, FFOX returned 16.22% vs 28.94% for IPO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.60%/yr for IPO.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и IPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.04%.
FFOX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам FFOX и IPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 7.08% | 10.29% |
IPO Renaissance IPO ETF | 24.04% | 4.22% |
Correlation
The correlation between FFOX and IPO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between FFOX and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. IPO — Ранг доходности на риск
FFOX
IPO
Сравнение FFOX c IPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOX | IPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 2.47 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOX и IPO
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и IPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -68.76% | +56.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -26.24% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -25.06% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -22.93% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 11.73% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и IPO
Текущая волатильность для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) составляет 5.26%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что FFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 11.40% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 23.69% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 30.31% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 36.08% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 31.61% | -14.12% |
Сравнение комиссий FFOX и IPO
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и IPO
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IPO в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.69% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPO Renaissance IPO ETF | 0.42% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and IPO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPO has higher volatility (11.40%) compared to FFOX (5.26%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs IPO's -68.76%.
On 1-year performance, IPO leads with 28.94% vs 16.22% for FFOX. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FFOX has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IPO has performed better with a 28.94% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.42% for IPO.
They also come from different issuers: FundX and Renaissance Capital. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.60% for IPO.
IPO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и IPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор