Сравнение FFOX с GSG
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. FFOX is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам FFOX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 4.91% |
Correlation
The correlation between FFOX and GSG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. GSG — Ранг доходности на риск
FFOX
GSG
Сравнение FFOX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.09 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и GSG
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -89.62% | +77.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -56.95% | +52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -63.71% | +61.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 22.95% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.61% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.03% | -4.73% |
Сравнение комиссий FFOX и GSG
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и GSG
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and GSG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for GSG.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор