Сравнение FFOX с CAOS
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 1.21% |
Correlation
The correlation between FFOX and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. CAOS — Ранг доходности на риск
FFOX
CAOS
Сравнение FFOX c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и CAOS
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -3.60% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -1.07% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.90% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 1.52% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 4.26% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 4.26% | +13.04% |
Сравнение комиссий FFOX и CAOS
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и CAOS
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for CAOS.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: FundX and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор