Сравнение FFOX с BKMC
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while BKMC is passively managed. Over the past year, FFOX returned 16.40% vs 21.12% for BKMC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.80%.
FFOX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 5.76% | 10.29% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 11.80% | 9.46% |
Correlation
The correlation between FFOX and BKMC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between FFOX and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. BKMC — Ранг доходности на риск
FFOX
BKMC
Сравнение FFOX c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOX | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.16 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 8.28 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOX и BKMC
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -25.02% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.82% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.88% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.49% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.56% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и BKMC
FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.61% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 11.42% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.45% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.84% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.14% | -1.65% |
Сравнение комиссий FFOX и BKMC
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и BKMC
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности BKMC в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.37% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.71% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FFOX and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFOX has higher volatility (5.16%) compared to BKMC (4.61%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs BKMC's -25.02%.
On 1-year performance, BKMC leads with 21.12% vs 16.40% for FFOX. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKMC has performed better with a 21.12% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.37% for BKMC.
They also come from different issuers: FundX and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.04% for BKMC.
BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор