PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с VFSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOPXVFSUX
Дох-ть с нач. г.15.19%4.32%
Дох-ть за 1 год26.60%7.69%
Дох-ть за 3 года3.96%1.17%
Дох-ть за 5 лет9.72%1.91%
Коэф-т Шарпа2.502.73
Коэф-т Сортино3.474.45
Коэф-т Омега1.471.58
Коэф-т Кальмара2.211.69
Коэф-т Мартина16.2316.73
Индекс Язвы1.64%0.47%
Дневная вол-ть10.68%2.85%
Макс. просадка-30.71%-9.59%
Текущая просадка-1.44%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FFOPX и VFSUX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и VFSUX

С начала года, FFOPX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
3.67%
FFOPX
VFSUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и VFSUX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.21
VFSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFSUX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFSUX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFSUX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFSUX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFSUX, с текущим значением в 16.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.73

Сравнение коэффициента Шарпа FFOPX и VFSUX

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.73
FFOPX
VFSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и VFSUX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VFSUX в 4.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.74%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%0.00%0.00%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.02%3.14%2.03%1.73%2.33%2.92%2.78%2.10%2.05%2.07%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и VFSUX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и VFSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-1.17%
FFOPX
VFSUX

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и VFSUX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
0.74%
FFOPX
VFSUX