Сравнение FFOG с FGDL
FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). FFOG is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past year, FFOG returned 17.51% vs 21.26% for FGDL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FFOG и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOG показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -4.86%.
FFOG
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOG и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 5.41% | 17.09% | 38.20% | 12.25% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 64.15% | 27.31% | 3.53% |
Correlation
The correlation between FFOG and FGDL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOG vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FFOG
FGDL
Сравнение FFOG c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOG | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 2.31 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOG и FGDL
Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, примерно равная максимальной просадке FGDL в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOG | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.38% | -24.73% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -24.73% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -23.98% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.07% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 9.24% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOG и FGDL
Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOG | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 8.47% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 24.48% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 27.83% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 19.33% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 19.33% | +4.86% |
Сравнение комиссий FFOG и FGDL
FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOG и FGDL
Ни FFOG, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FFOG and FGDL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFOG has higher volatility (9.49%) compared to FGDL (8.47%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs FGDL's -24.73%.
On 1-year performance, FGDL leads with 21.26% vs 17.51% for FFOG. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 21.26% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.
FFOG and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FGDL is Gold. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.15% for FGDL.
FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOG и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор