Сравнение FFOG с EZBC
FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FFOG is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs -38.68% for EZBC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FFOG и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
FFOG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOG и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 10.66% | 17.09% | 36.48% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FFOG and EZBC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOG vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FFOG
EZBC
Сравнение FFOG c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOG | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.79 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -1.36 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOG | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.89 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.30 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок FFOG и EZBC
Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOG | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.38% | -49.37% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -49.37% | +27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -48.04% | +47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -16.01% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 28.42% | -21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOG и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 4.75%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOG | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 9.43% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 34.44% | -19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 43.67% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 50.06% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 50.06% | -26.27% |
Сравнение комиссий FFOG и EZBC
FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOG и EZBC
Ни FFOG, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FFOG and EZBC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.43%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, FFOG leads with 23.96% vs -38.68% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FFOG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 23.96% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.
FFOG and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.19% for EZBC.
FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOG и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор