Сравнение FFNOX с NWQIX
FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FFNOX returned 11.08%/yr vs 5.26%/yr for NWQIX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.70%/yr for NWQIX.
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и NWQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 11.08% против 5.26% соответственно.
FFNOX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 6.93%
NWQIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFNOX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 12.88% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.07% | 11.74% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FFNOX and NWQIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between FFNOX and NWQIX shifts across timeframes, from 0.67 (10 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNOX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FFNOX
NWQIX
Сравнение FFNOX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNOX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.64 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.13 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 18.63 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и NWQIX
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и NWQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNOX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -23.89% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -2.94% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -4.59% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -17.75% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.93% | -23.89% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -2.98% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.65% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и NWQIX
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNOX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.08% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 3.21% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 3.98% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 5.71% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.29% | +8.28% |
Сравнение комиссий FFNOX и NWQIX
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и NWQIX
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности NWQIX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.28% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.52% | 6.09% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
FFNOX and NWQIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFNOX has higher volatility (3.85%) compared to NWQIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs NWQIX's -23.89%.
NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFNOX и NWQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор